보험이란 우발적인 동직의 위험을 갖고 있는 다수인이 위험단체를 구성하고 그 단체의 구성원이 일정한 기금을 각출, 기금을 형성하여 우연한 사고를 당한 구성원에게 재산적 급여를 함으로서 경제적 불안을 제거하고자 하는 경제 제도이다. 즉 위험은 보험의 본질이다.
1. 위험과 위험관리
리스크란 ‘손해발생 가능성’이다. 전제적으로 시장리스크, 신용리스크, 금리리스크, 보험리스크, 운용리스크로 나누어 볼 수 있다. Uncertainty에서 빚어지는 Hazard -> Peril -> Lose의 세 단계를 총칭한다. 최근 저금리 기조에 따라 보험회사는 과거의 높은 보장수익률 지급으로 인해 어려움에 처해있다. 이와 더불어 IFRS17 도입으로 보험회사 부채가 기존 원가평가에서 현가평가로 변경됨에 따라 막대한 자기자본 확충이 불가피한 상황이다. 생명보험 회사는 인보험을 손해보험 회사는 물보험 등 자동차보험을 담당하고있다. 따라서 손해보험 회사 보다는 생명보험 회사가 위험노출도가 높다.
Hazard는 Physical Hazard, Moral Hazard, Morale Hazard를 아우른다. 보험회사 측면에서 Moral Hazard란 위장사고, 위장진단 등 보험금의 허위수령이 대표적인 예이다. 이 Moral Hazard로 인해 보험회사가 입는 손실은 수조원에 이른다. 이 손실은 보험료의 인상으로 보험가입자들에게 전가된다. Peril은 담보손인, 면책손인, 비담보손인을 아우른다. Hazard와 Peril은 결국 보험사의 Lose로 전가된다.
손해는 재산손해, 책임손해, 수익(상실)손해, 비용손해, 인적손해로 풀이된다. 이 손해들을 대비하기 위한 것이 보험이다. 최근에는 종합보험이 많아지면서 중복사항 또한 많이 발생하는데, 이 때 모든 금액을 수령할 수 있는 것이 아니므로 꼼꼼히 따져볼 필요가 있다.
아울러 국민연금, 고용보험, 연금보험을 비롯한 대비 역시 필요하다. 이는 노후의 Risk를 대비하기 위해 필요하다. 한 조사에 따르면 60세 이후 서울지역기준 삶을 꾸리기 위해 필요한 금액은 250 ~ 300만 원에 이른다. 다시 말해 이 금액을 수령할 수 있도록 대비가 필요하다. 현재 우리나라 60세 이상 인구 대부분은 아직 준비가 되어있지 않은 현실이다.
2. 리스크관리와 보험
리스크관리는 ‘위험을 발견’하고, ‘빈도와 심도를 분석’하고, ‘최소의 비용’으로 ‘손실발생을 최소화’하는 과정이다. 예를 들어 서울지역의 차량사고는 빈도는 높지만 심도는 낮은 반면 강원지역의 차량사고는 빈도는 낮지만 심도는 높다. 일련의 빈도와 심도를 분석한 뒤에는 미치는 영향에 대한 평가가 수반된다. 이 영향을 토대로 연간예상손해액, 최대추정손해액, 최대가능손해액 등을 산정한다.
그렇다면 산정된 Risk는 어떤 과정을 거칠까? Risk를 코리안리와 같은 재보험회사에 Transfer하기도 하고, 본 회사가 Retention하거나 세밀한 관리를 통해 이를 혼합하기도 한다. 보험회사가 담보하는 Risk의 조건은 다수의 동질적 보험, 우연발생적 위험, 측정 가능한 손해, 손해크기의 한정, 확률적 측정 가능성, 보험료의 시장성을 모두 고려해야 한다.
3. 보험산업의 전망
위험을 담보하는 경제제도와 미래형 산업에 대비한 보험의 필요성이 대두되고 있다. 산업이 고도화 될수록 신종위험도 증가되기 마련이기에 이는 담보할 위험의 증가를 의미한다. 이는 보험산업의 발전가능성이 높아진다고 해석 할 수 있다. 즉 보험산업은 타 산업에 발맞춰 다양한 형태로 변화할 수 있는 사라질 수 없는 업종이다. 따라서 변화와 혁신의 핵심에 존재하는 사람을 업종에서 요하고 있다.
이를 테면 자율주행자동차로 인해 발생한 사고에 대한 보험은 현행 자동차 보험과는 다른 Risk와 조건 산정 및 보험요율 산정 등 모든 측면에서 새로이 구성되어야 할 것이다. 이를 위해서는 해당 산업에 대한 이해와 함께 정확한 계리가 필수이다. 이는 일회성에 그치지 않고 계속해서 계승·발전하여, 보다 첨예한 보험으로 발전시키는 과정이기도 하다.
4. 강연후기
최근 K-ICS 도입에 따라 보험회사들의 어려움이 증대되고 있다. 더불어 보험회사 관련 소식 또한 계속해서 들려오고 있다. 이 시기에 특강을 통해 보험회사에 관련된 면밀한 스토리를 들어 볼 기회를 얻었다. 모든 금융회사가 그렇겠지만 보험업이야 말로 계리적인 마인드를 여느 업종보다 더욱 필요로 함을 여실히 느꼈다.
보험업의 대원칙은 수지 상등의 원칙과 대수의 법칙이 있다. 교과서 상으로만 넘겼던 이 대전제를 위해서 첨예한 계리적 분석과정이 수반된다. 또한 확률적 분석이기에 리스크 관리가 더욱 중요해진다. 우리나라 보험 포화도가 굉장히 높은데 이는 그만큼 분석해야 할 요소가 배가됨을 의미한다.
일련의 분석과정과 고객 상황을 고려해 보험료와 요율이 산정되고 지급액이 산정된다. 평소 융합과 혁신의 덕목에서 보험회사를 생각치 않았었으나 위 과정을 상기시키고 나니, 보험회사야 말로 융합과 혁신의 장이 되어야함을 느꼈다. 이는 사내 보험계리사가 몇 명인지가 보험회사의 경쟁력이 되는 이유를 말해준다.
역설적이게도 계속된 변화의 과정속에서 차라리 변화의 핵심 속으로 뛰어드는 것이 가장 안정적일 수 있기에 보험업이 매력적인 것은 아닐까? 또한 국내 금융회사 중 해외진출이 더욱 절실한 업종 역시 보험업 이기에 집중해 볼 필요가 충분한 상황이다. 신입사원 채용 시 인턴을 통한 코스가 가장 좋다고 하니 도전해보면 어떨까 생각도 든다.
끝으로 이번 특강을 통해, 한 업종에 대한 심도 있는 이해도 필요하지만 다채로운 이해도를 통해 기회의 저변을 확장할 수 있다는 것도 느꼈다. 일례로 간호사 출신으로 보험사의 Underwriting 업무를 담당하기도 한다. 한 사람의 경험이 업무에 소중히 녹아들 수 있는 분야라는 점이 신선했다.